Primeiro vamos habilitar o uso de aplicativos x86 caso ainda não esteja habilitado:
sudo dpkg --add-architecture i386
Vamos adicionar o repositório que contém o aplicativo:
sudo add-apt-repository ppa:wine/wine-builds
Vamos atualizar nossa lista de repositórios:
sudo apt-get update
Agora vamos instalar o Wine:
sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel
Voilá! agora pode baixar um arquivo .EXE e para instalar o mesmo neste formato basta cliar com o botão direito sobre o mesmo e mandar executar com o Wine e pronto!!!